蒙特·卡羅方法也稱統計模拟方法,是二十世紀四十年代中期由于科學技術的發展和電子計算機的發明,而被提出的一種以概率統計理論為指導的一類非常重要的數值計算方法。是指使用随機數或者更常見的僞随機數來解決很多計算問題的方法,與它對應的是确定性算法。蒙特·卡羅方法在金融工程學,宏觀經濟學,計算物理學等領域應用廣泛。蒙特·卡羅方法的基本思想是當所求解問題是某種随機事件出現的概率,或者是某個随機變量的期望值時,通過某種“實驗”的方法,以這種事件出現的頻率估計這一随機事件的概率,或者得到這個随機變量的某些數字特征,并将其作為問題的解。