1、當市場出現供給不足,需求旺盛或者遠期供給相對旺盛的情形,導緻較近月份合約價格上漲幅度大于較遠月份合約價格的上漲幅度,或者較近月份合約價格下降幅度小于較遠月份合約價格的下跌幅度。
2、在這種情況下,買入某一期貨品種較近月份的合約的同時,賣出較遠月份的合約進行套利,盈利的可能性比較大,這就是牛市套利。
3、對于做牛市套利的交易者而言,隻要兩個月份的價差趨于縮小,交易者就可實現盈利,而與期貨價格的漲跌無關。
1、當市場出現供給不足,需求旺盛或者遠期供給相對旺盛的情形,導緻較近月份合約價格上漲幅度大于較遠月份合約價格的上漲幅度,或者較近月份合約價格下降幅度小于較遠月份合約價格的下跌幅度。
2、在這種情況下,買入某一期貨品種較近月份的合約的同時,賣出較遠月份的合約進行套利,盈利的可能性比較大,這就是牛市套利。
3、對于做牛市套利的交易者而言,隻要兩個月份的價差趨于縮小,交易者就可實現盈利,而與期貨價格的漲跌無關。